证券投资类私募基金市场月报股票配资:中美关

按照股票主动模式跟股票量化策略私募公司规模分类,这两类策略都是规模超过10 亿公司旗下的品牌最多股票配资,分别为6952 只跟575 只。对于获得正回报产品的占比而言,这两类策略都是规模小于100 亿公司旗下的品牌正回报比重最高,分别为88.27%和92.86%。

10 月份,股票主动模式私募产品平均收入为1.22%,纳入统计的9647 只产品中,约67%的产品收益率为正。此外,股票量化趋势、量化套利模式、期货宏观战略、固定成本模式的年均收入分别为0.60%、0.61%、0.38%、0.34%。为了提高私募产品销量与同一时间段市场体现的可比性,我们单独展现出业绩计算时间位于2019.9.30~2019.10.25 之间的基金产品分布特点,股票主动模式、股票量化趋势、量化套利模式、期货宏观战略、固定成本模式的年均收入分别为1.45%、0.75%、0.76%、0.65%、0.47%。

Top 私募指数涨跌幅以国金证券重点关注券商为样本,计算本月和今年以来的样本私募平均利润。10 月份股票主动模式、股票量化趋势、量化套利模式、固定成本战略基金指数分别增长1.48%、0.75%、0.45%、0.37%私募证券股票配资,只有股票宏观战略基金指数上涨0.14%。

私募基金投资环境分析:

市场回顾:10 月A 股行业显现企稳波动的行情,节后在中美关系减弱的背景上持续5 个交易日下跌,最高触及3026 点附近,下半月扭转趋势下跌企稳。总体来看,10 月上证综指上涨0.82%,沪深300 上涨1.89%,中小板指下跌2.53%,配资门户,创业板指下跌2.69%。板块方面,根据申万一级行业,农林牧渔、家用电器、医药生物、银行跌幅居前。股指期货方面,截止10 月末,IF、IH、IC 的升贴水率分别为-0.20%、0.05%、-0.50%。大类因子方面,本月成长因子、盈利因子、技术因子取得正回报,其他因子均有一定幅度。10 月wind 商品权重上升2.31%,中债综合净价指数累计上涨0.44%。

股票投资战略:A 股行业小概率维持波动的结构化行情,系统性向上的机遇与系统性向下的成本又不大,预计低迷高度相当有限。

量化投资策略:目前运行环境相对中性,未来应该关注行业走势的演变方向、大小盘风格的转型、以及持续改造上低频量化趋势行业拥挤情况等。

期货宏观战略:由于CTA 策略与其它模式两者的高相关性,在投资组合中有利于平衡组合净值变化、提升组合多元化。

固定成本模式:未来股票行业总体并不悲观,但预期利率债和信用债的融资空间均有限。

2019 年10 月份私募市场动态:

基金业协会备案统计,截至2019 年10 月底,已审批的机构类型为私募证券投资基金的私募基金管理人8855 家私募证券股票配资,管理还在运作的基金40615 只配资开户,管理私募规模2.47 万亿元。

10 月份证券托管新增基金审批产品24 只,其中总数最多的兴业银行,本月新增8 只。证券类私募机构10 月份新增基金审批产品914 只,上海迎水投资管控有限公司本月新增产品最多,共有9 只。

风险提示:经济上行;结构性通胀;大幅缩减上模式拥挤。

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